سریهای زمانی کاربردی
Applied Time Series
| کارشناسی | مقطع: | سریهای زمانی کاربردی | نام درس: |
|---|---|---|---|
| تخصصی الزامی | گروه درس: | تحلیل آماری داده‌ها | پیش‌نیاز: |
| نظری | نوع درس: | ندارد | هم‌نیاز: |
| 48 | تعداد ساعت: | 3 | تعداد واحد: |
| دارد | حل تمرین: |
سرفصل درس:
-
بیان اهداف تحلیل سریهای زمانی با ذکر مثال‌هایی در زمینه‌های مختلف مانند هواشناسی، موضوعات اقتصادی و مالی، روند، مولفه فصلی، تجزیه سری زمانی، برآورد روندها با مدل های رگرسیونی، هموارسازی، مفاهیم پایه‌ای سریهای زمانی و فرآیندهای تصادفی(تابع میانگین و واریانس، تابع خود کوواریانس، خود همبستگی و خود همبستگی جزئی، مانایی)، فرآیند نوفه سفید، قدم زدن تصادفی، سری های عمومی خطی، میانگین متحرک و فرآیند خود بازگشت، مدل‌های ARMA و ARIMA (فصلی و غیر فصلی)، در کلاس باکس- جنکینز، آزمون ریشه واحد، تفاضل‌گیری، براورد پارامترها (روشهای گشتاوری، کمترین مربعات و بیشینه درستنمایی)، پیش بینی، تحلیل باقیمانده ها و بررسی تشخیص مدلها، مناسبت مدل ها، آزمون‌های خودهمبستگی، آزمون های نرمال بودن، ملاکهای AIC و BIC برای انتخاب مدل، مقدمه مدل های ناهمسان واریانس شرطی، تبدیلات باکس- کاکس.
-
توجه: پیاده‌سازی و بکارگیری عملی در نرم‌افزار جزیی از سرفصل است که بنا به صلاحدید مدرس اعمال می‌شود.
منابع:
-
کرایر، ج.د.؛ سیک چن، ک. (1392). تجزیه‌وتحلیل سریهای زمانی با استفاده از نرم‌افزار R، ترجمه محمدرضا مشکانی، مرکز نشر دانشگاهی.
-
براکول، پ. و دیویس، ر.ا. (1384). مقدمه‌ای بر سریهای زمانی و پیش‌بینی، ترجمه امینی، م.، بزرگ نیا، ا. و دهقان، م. ح. انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
-
چتفیلد، ک. (1996). مقدمه‌ای بر تحلیل سریهای زمانی، ترجمه حسینعلی نیرومند چاپ ششم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
-
Shumway, R. H., and Stoffer, D. S. (2019). Time series: a data analysis approach using R. Chapman and Hall/CRC.
-
Cryer, J. D. and Chan, K. S. (2008). Time Series Analysis With Application in R, 2nd Ed. Springer.
-
Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018) Forecasting: principles and practice, 2nd edition, OTexts: Melbourne, Australia. https://otexts.com/fpp2/